内地房贷风控升级

　　本报记者 丁玉萍 北京报道

　　房价下跌对银行体系风险管控的挑战有多大？银行也正在考虑最极端的情况——即房地产价格大幅波动造成个人出现“负资产”时，银行按揭贷款面临的“断供”风险。

　　近日，一位国有商业银行北京分行高层人士透露，该行正应监管层要求，研究非首套个人住房贷款负资产统计监测。他表示，虽然该行此前已有一套针对住房按揭贷款的动态监测体系，但单独就个贷客户“负资产”情况进行统计监测，还是首次。

　　监管部门正在高度关注房地产行业的信用风险状况。该人士透露，两个星期前北京银监局对辖区金融机构召开的一次工作会议上，提出各银行要探索建立个人住房贷款负资产统计监测制度。

　　“我们正在统计按揭贷款负资产情况，目前还没有。这是在提前布局房地产市场的潜在风险，做好应对极端情况的准备。”他说道。

　　“负资产”的临界点

　　所谓“负资产”，是个人住房价格下跌到比其未偿还的贷款额还低时的情况，即未偿还贷款额超过住房当前的市值。一旦出现“负资产”，银行则面临客户“断供”的违约风险。

　　举例而言，一位客户购置房产的价格从100万元下跌40%至60万元，而其还欠银行贷款65万元(假设其从银行贷款70%，已归还5万元贷款)，那么他就有5万的负资产。

　　个贷“负资产”对于银行贷款损失会造成多大压力？

　　这种情况下，一旦屋主无法偿还贷款，银行将承担相应风险。因为银行收回房产拍卖可得60万，加上客户已经支付5万贷款，共计65万元，银行损失5万。

　　上述人士分析，客户如果违约“断供”还要考虑首付和已经支付的贷款，损失实际达到35万，因而断供可能性不大。

　　不过，极端情况下并非如此。假设房价下跌幅度超过50%至50万以下，客户首付款比例为20%且已经还款5万，银行则面临实质的“负资产”——客户实际负资产已达到25万，如果断供，损失也为25万，那么客户违约可能性非常大。

　　此时，银行拍卖房产加上此前收回的贷款，所得仅55万，低于80万房贷总额。

　　事实上，监管机构目前要求商业银行开展的房地产压力测试，已经重新定义了重度压力情境下的房价下跌幅度，从30%提高到50%。

　　一位股份制银行人士透露，从今年开始，监管机构要求银行每季度必须上报压力测试结果，而近期压力测试要求到房价下跌50%的情况，或者仅对房价波动开展压力测试。

　　同时，压力测试范围已经延伸到与房地产关联度较高的其他行业。该股份制银行人士说，按照要求，银行需密切跟踪一线城市和前期市场炒作过度地区市场波动状况，分地区、分贷款类别做压力测试；同时，还要对与房地产业关联度较高的钢铁、水泥、建材等行业的贷款敞口结合风险变化做压力测试。